THEO運用パフォーマンスの情報開示内容・計測方法の変更についてのお知らせ
いつもTHEOをご愛顧いただきありがとうございます。
弊社ホームページでは、これまで「ニュース」のページに「202X年X月までの実績に関して」という名称でTHEOの運用パフォーマンスについて毎月開示を続けてまいりました。
今回、よりお客さまにわかりやすくTHEOのパフォーマンスをご理解いただけるよう、開示場所と内容を変更することにいたしました。
また、それにともないパフォーマンスの計測方法も見直しを行いました。
■ 運用パフォーマンスの開示場所の変更について
2023年5月分まで
掲載場所：お金のデザインホームページ ニュースページ
2023年6月分より
掲載場所：THEOサービスサイト 運用パフォーマンスのページ
運用パフォーマンスの計測方法変更につきまして
弊社ホームページ上では、３種類の機能ポートフォリオ（注1）の収益率を228通りの目標配分比率（注2）で加重平均し、その結果を月次の運用パフォーマンスとして開示しております。
機能ポートフォリオの月次収益率につきましては、投資金額によってお客さまごとに機能ポートフォリオの銘柄構成が異なる場合があることなどから、お客さまごとの収益率が必ずしも一致しないため、重回帰分析を用いて平準化された収益率を算出していました。
しかしながら、上記の算出方法はデータのサンプル数等によっては一部の口座のパフォーマンスの影響を強く受ける可能性があることなどから、計測方法の見直しを慎重に検討した結果、機能ポートフォリオの月次収益率の計測に「モデル・ポートフォリオ」を採用することとしました。
（注1）グロース・ポートフォリオ、インカム・ポートフォリオ、インフレヘッジ・ポートフォリオ
（注2）お客様の年齢、資産状況、就業状況などに対応するため、目標配分比率を独自に算出
「モデル・ポートフォリオ」は、お客さまのポートフォリオ構築にあたっての基礎となるもので、市場環境に応じた投資対象銘柄の組入れ比率調整等、弊社の運用戦略をより適切に反映しています。したがって、モデル・ポートフォリオの月次収益率を目標配分比率で加重平均したものを、今後運用パフォーマンスとして開示していきます。
今回の、THEOのパフォーマンスの開示場所、計測方法の見直しは、お客さまがニーズに応じて最適なものを選択いただくことに資するものと考えています。今後もより良い情報開示に向け鋭意取り組んでまいります。
引き続きお金のデザインをご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。
本件に関する報道関係者からの問い合わせ先：
press@money-design.com
本件に関するお客さまからの問い合わせ先：
